검증 실험실 검증 24건 · 기각 24
아래는 우리 검증(기간·표본·비교 대상을 각 항목에 적음)에서 랜덤 대조군이나 지수보다 낫다는 증거를 찾지 못했거나, 제한된 용도로만 채택한 규칙입니다. 다른 조건에서는 결과가 다를 수 있습니다.
새 기법은 성과를 보기 전에 공식·임계·통과 기준을 먼저 동결합니다(사전 선언). 검증에서 떨어진 기법은 다시 꺼내지 않습니다.
| 규칙 | 우리 검증 결과 |
|---|---|
| 기각가격 기반 3전략 — 이동평균·평균회귀·모멘텀 | 집중도·연도별·민감도 점검을 4차례 거쳤지만 세 전략 모두 통과하지 못했습니다. |
| 기각검색량 급증 종목 따라 사기 — 단독 전략 | 포트폴리오로 굴리면 −35%였고, 종목 교체가 지나치게 잦았습니다. |
| 기각외국인 순매수 따라 사기 | 기준 대비 초과 수익 −0.49%p였고, 반대로 하는 것도 통하지 않았습니다. |
| 기각기관 순매수 따라 사기 | 기준 대비 초과 수익 −0.48%p. 기관 매수가 강할수록 오히려 결과가 나빴습니다. |
| 기각외국인 보유율 신고점 따라 사기 | 초과 수익이 0 수준이었고, 11년 중 5년만 통해 통과 기준에 못 미쳤습니다. |
| 기각외국인 보유율 변화율 | 외국인 순매수와 거의 같은 정보(상관 0.84)라 별도 전략으로 볼 수 없어, 외국인 순매수 판정에 합쳤습니다. |
| 기각이익이 좋아진 기업 따라 사기 — 사업보고서 발표 시점 | 초과 수익이 0 수준이었고 11년 중 6년만 통했으며, 개선 폭과 성과가 비례하지 않았습니다. 잠정실적 발표 시점은 아직 따로 검증하지 않았습니다. |
| 기각덜 흔들리는 종목 비중 높이기 | 통과 기준 5개를 모두 넘지 못했습니다. 가장 덜 흔들리는 종목군이 전체 평균보다 월 −0.46% 뒤졌고, 11년 중 5년만 앞섰습니다. |
| 기각최근 급등한 종목(복권주) 피하기 | 피했을 때 더 낫다는 증거를 찾지 못했습니다. 2023~2026년에는 4년 연속 오히려 급등 이력 종목이 앞섰습니다. |
| 기각검색량 급증 신호 — 실시간 재확인 | 실시간 2개월·신호 60건의 20일 초과 수익이 −3.61%p로 오히려 반대 신호였고, 검색이 안 튄 쪽이 가장 좋았습니다. 과거 데이터 검증과 같은 방향입니다. |
| 기각운영자 플레이북 — 손절 없이 물타기 + 본전에서 빠져나오기 | 평균은 랜덤보다 나았지만(+1.32%p) 최악의 손실이 −58.7%(랜덤의 2.6배)였고, 포트폴리오로는 연 −16%·최대 낙폭 −89.5%였습니다. 승률을 얻는 대신 꼬리 위험을 떠안는 구조입니다. |
| 기각이익 대비 주가가 싼 종목 | 통과 기준 5개 중 1개만 통과했습니다. 상위 8종목 연평균 11.1%로, 같은 비중 전체(14.1%)보다 낮았습니다. |
| 기각자기자본이익률(ROE)이 높은 종목 | 통과 기준 5개 중 1개만 통과했습니다. 상위 8종목 연평균 0.2%로, 같은 비중 전체(14.5%)보다 낮았습니다. |
| 기각투자경고 지정 종목 자동으로 피하기 | 경고 341건의 20일 평균은 +3.3%p였지만 중앙값은 −2.0%, 60일 중앙값은 −15.2%로 소수의 극단값이 평균을 끌어올린 분포였습니다. 평균 기준으로는 피할 근거가 성립하지 않았습니다. |
| 기각조용한 매집 — 거래량 급증 + 가격 보합 | 2,454건의 20일 초과 수익 −0.13%p로 의미 없는 수준이었습니다. 전체 거래량만으로는 매집과 분산을 구분할 수 없었습니다. |
| 기각시중에 알려진 매수법 100종 일괄 검증 | 학습 구간에서 통과한 2종(5연속 양봉·52주 신고가)도 검증 구간에서는 −6~−10%p로 무너졌습니다. 과거 성적만 믿으면 안 된다는 실물 증거입니다. |
| 기각당일 매매(단타) 기법 18종 일괄 검증 | 유일하게 통과한 「상한가 마감 다음 날까지 보유」는 실제로는 살 수 없는 조건이었고, 살 수 있는 변형은 모두 손실이었습니다. |
| 기각코스피 200일선 위·아래로 들어가고 나오기 | 26.8년 최대 낙폭 −46.9%로 그냥 보유(−55.7%)보다는 덜했지만 통과 기준(−33.4%)에 못 미쳤고, 2016년 이후엔 수익률도 뒤졌습니다. 큰 급락은 추세선 위에서 시작됐습니다. |
| 기각임원·주요주주 지분 증가 따라 사기 — DART 소유상황보고 | 공개 자료가 최근 2년뿐이라 한정 판정입니다. 2,670건이 모든 기간에서 오히려 나빴습니다(20일 −2.5%p). 장내 매수만 따로 가려낼 자료가 생기면 다시 검증할 수 있습니다. |
| 기각자사주 직접 취득 공시 따라 사기 | 469건의 20일 초과 수익 +0.91%p로 의미 있는 수준이 아니었습니다. 약세장 구간에서만 +5.5%p였던 것은 관찰로만 남겼습니다. |
| 기각스팩(SPAC) 하한 근처에서 사기 | 2016~2023년 상장 139건 전수 조사에서 손실로 끝난 경우는 1.4%였지만, 합병 성공은 35%뿐이고 청산까지 중앙 2.6년 묶여 수익 전략으로는 성립하지 않았습니다. |
| 기각실적 호재 발표 뒤 따라 사기 | 발표 반응이 +3% 이상이었던 802건의 20일 초과 수익이 −2.73%p — 상승이 이어지기는커녕 되돌림이었습니다. 악재는 하락이 이어지는 비대칭이 관찰됐습니다. |
| 기각무상증자 공시 뒤 따라 사기 | 60일 초과 수익 −10.65%p로 오히려 반대 방향이었습니다. 2025~2026년 테마 장세에서만 플러스였습니다(착시 구간). |
| 기각풍문·보도 해명(미확정) 공시 뒤 피하기 | 649건의 20일 초과 수익 −0.20%p로 피할 근거가 성립하지 않았습니다(통과 기준 5개 중 1개만 통과). |
실험 결과 — 팀 vs 무념이 가상 장부 · 미실현 · 판정 아님 월 1회 갱신
국장 가상 장부 · 미실현 · 판정 아님
이 그래프는 실제 계좌가 아닌 가상 장부(모의)의 누적 수익률이며, 실현된 수익이 아닙니다. 기간: 2026-10-29~2026-10-30(시작일부터 전체 누적 · 구간 선택 없음) · 표본: 끝난 가상 매매 0건 · 비교 대상: 랜덤 대조군(무념이) · 거래비용 반영: 왕복 0.689% 가정. 표본이 부족하여 「팀이 랜덤보다 낫다」는 판정을 내리지 않았습니다. 이 수치는 투자 자문·종목 추천·수익 보장이 아니며, 과거 가상 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 종목·금액은 공개하지 않습니다.
미장 가상 장부 · 미실현 · 판정 아님
이 그래프는 실제 계좌가 아닌 가상 장부(모의)의 누적 수익률이며, 실현된 수익이 아닙니다. 기간: 2026-10-28~2026-10-30(시작일부터 전체 누적 · 구간 선택 없음) · 표본: 끝난 가상 매매 0건 · 비교 대상: 랜덤 대조군(무념이) · 거래비용 반영: 왕복 0.7% 가정. 표본이 부족하여 「팀이 랜덤보다 낫다」는 판정을 내리지 않았습니다. 이 수치는 투자 자문·종목 추천·수익 보장이 아니며, 과거 가상 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 종목·금액은 공개하지 않습니다.
지수 비교선은 데이터 이용 조건을 확인한 뒤 추가합니다.